Основы теханализа.

Предпросмотр

Основы теханализа. Ценовой график. Таймфрейм. Бары и свечи.

Технический анализ — это прогнозирование вероятного изменения цен на основе прошлых закономерностей.

В техническом анализе существует множество инструментов и методов. Но все они предполагают, что движение цены зависит от психологии поведения участников рынка.

Основой в теханализе является анализ графиков цен.

Ценовой график – показатель функционирования рынка ценных бумаг.

Для оптимизации процесса графического анализа данные о ценах и объеме торгов обычно наносятся на график  в соответствии с выбранным временным интервалом – таймфреймом ( месяц, день,4 часа,1 час, 30 мин, 15 мин, 5 мин, 1 мин).

В каждом временном отрезке выделяются 5 наиболее значимых ценовых величин.

  • Цена открытия: цена, с которой начинаются торги 
  • Цена закрытия: цена последней сделки
  • Максимальная цена: самая высокая цена сделки
  • Минимальная цена: самая низкая цена сделки
  • Объем торгов: количество сделок за выбранный отрезок времени

Наиболее важным показателем  является цена закрытия периода, так как  она представляет собой итоговый результат торгов продавцов и покупателей за выбранный период. Если цена открытия выше цены закрытия, то победили продавцы, если цена открытия ниже цены закрытия, то победили покупатели.

——-

В техническом анализе часто  анализируют  паттерны или модели — это типовые комбинации, которые формируются на ценовых графиках. Например, модели продолжения тренда (“Треугольник”, “Флаг”), модели разворота (“Двойное дно”, “Тройное дно”, “Двойная вершина”, “Тройная вершина”).

——-

Важное значение имеют ценовые уровни. Обычно  их формируют предыдущие максимумы/минимумы цен. При подходе цены к предыдущим пиковым значениям участники рынка ожидают аналогичных разворотов и  выставляют соответствующие торговые ордера. Это формирует  уровни «сопротивления» или «поддержки», через которые цене трудно пройти. 

Различные методики могут также учитывать объёмы торгов, сумму открытых позиций, объёмы выставленных заявок на покупку/продажу и т. п.

Технический анализ не рассматривает причины  изменения цены, но учитывает лишь то, что цена движется в том или ином направлении, находясь в пределах какого-то интервала цен в течение некоторого времени, он используется для выявления тенденций и прогнозирования.  

По колебаниям цены можно увидеть как цена действовала в прошлом, чтобы понять ее будущее поведение.

 Таймфрейм

Открытие, закрытие, минимум, максимум и объем наносятся на ценовой график в соответствии с выбранным таймфреймом.

В техническом анализе используются следующие стандартные таймфреймы:

  • 1 минута
  • 5 минут
  • 15 минут
  • 1 час
  • 4 часа
  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц

Эти интервалы использует большинство участников рынка. Также есть программы теханализа, которые позволяют строить графики с нестандартными таймфреймами.

Для чего важен правильно выбранный таймфрейм

  • таймфрейм определяет темп торговли трейдера, он анализирует график на выбранном временном интервале;
  • степень вовлеченности в рынок трейдера.

Выбор таймфрейма зависит от вашей торговой стратегии. Система принятия решений и совершение сделок должна строится на вашем основном таймфрейме. Если вы меняете таймфрейм, то и система торговли может измениться.

  В техническом анализе используются формы графиков на базе предварительно сформированных статистических данных — японские свечи, бары. Такие графики используются как самостоятельно для анализа, так и в сочетании с различными инструментами.

Например:

горизонтальные линии — это прямые линии, которые отмечают на графике ценовые уровни;

линия тренда — наклонная линия, которая выявляет тренд;

расчетные линии — группы линий, формируемые на основе математической обработки ключевых значений (уровни Фибоначчи, линии Ганна);

технические индикаторы.

 Свечи и бары — это графическое отражение цены за определенный отрезок времени.

Японская свеча строится следующим образом: минимум и максимум соединяются вертикальной линией, а между ценой открытия и закрытия строится прямоугольник, окрашенный одним из двух цветов, в зависимости от того, была свеча растущей (белая, зеленая) или падающей (черная, красная).

Прямоугольник свечи, соединяющий цены открытия и закрытия, называется телом свечи. Вертикальные линии между телом и максимумом (минимумом) называются тенями или хвостами свечи.

Тело свечи показывает цены открытия и закрытия инструмента, и верхние и нижние тени — максимальную и минимальную цены за соответствующий период времени.

японские свечи

Бары 

На графике бар показывается как вертикальная линия с короткими черточками справа и слева. Черточка слева от линии — цена открытия, справа — цена закрытия. 

Верхняя и нижняя точки бара — максимальное и минимальное значение цены за временной период.

Основы технического анализа бары

Для построения графика объема и графиков некоторых индикаторов используется специфический вид графика – гистограмма. Гистограмма представляет собой столбики, соответствующие величине оцениваемого параметра.

объемы в трейдинге

Характер рынка со временем меняется, и стратегии технического анализа могут стать при определенных условиях неэффективными. 

Также эффективность технического анализа зависит от человеческого фактора, от того как трейдер сочетает и интерпретирует полученную информацию.

Лучше всего дополнить теханализ элементами фундаментального анализа, чтобы лучше понимать движение рынка.

Успешных инвестиций!

“Основы фундаментального анализа акций для начинающего инвестора”.

Вернуться к: Основы тех. анализа. Уровни поддержки и сопротивления