Основы теханализа. Ценовой график. Таймфрейм. Бары и свечи.
Технический анализ — это прогнозирование вероятного изменения цен на основе прошлых закономерностей.
В техническом анализе существует множество инструментов и методов. Но все они предполагают, что движение цены зависит от психологии поведения участников рынка.
Основой в теханализе является анализ графиков цен.
Ценовой график – показатель функционирования рынка ценных бумаг.
Для оптимизации процесса графического анализа данные о ценах и объеме торгов обычно наносятся на график в соответствии с выбранным временным интервалом – таймфреймом ( месяц, день,4 часа,1 час, 30 мин, 15 мин, 5 мин, 1 мин).
В каждом временном отрезке выделяются 5 наиболее значимых ценовых величин.
- Цена открытия: цена, с которой начинаются торги
- Цена закрытия: цена последней сделки
- Максимальная цена: самая высокая цена сделки
- Минимальная цена: самая низкая цена сделки
- Объем торгов: количество сделок за выбранный отрезок времени
Наиболее важным показателем является цена закрытия периода, так как она представляет собой итоговый результат торгов продавцов и покупателей за выбранный период. Если цена открытия выше цены закрытия, то победили продавцы, если цена открытия ниже цены закрытия, то победили покупатели.
——-
В техническом анализе часто анализируют паттерны или модели — это типовые комбинации, которые формируются на ценовых графиках. Например, модели продолжения тренда (“Треугольник”, “Флаг”), модели разворота (“Двойное дно”, “Тройное дно”, “Двойная вершина”, “Тройная вершина”).
——-
Важное значение имеют ценовые уровни. Обычно их формируют предыдущие максимумы/минимумы цен. При подходе цены к предыдущим пиковым значениям участники рынка ожидают аналогичных разворотов и выставляют соответствующие торговые ордера. Это формирует уровни «сопротивления» или «поддержки», через которые цене трудно пройти.
Различные методики могут также учитывать объёмы торгов, сумму открытых позиций, объёмы выставленных заявок на покупку/продажу и т. п.
Технический анализ не рассматривает причины изменения цены, но учитывает лишь то, что цена движется в том или ином направлении, находясь в пределах какого-то интервала цен в течение некоторого времени, он используется для выявления тенденций и прогнозирования.
По колебаниям цены можно увидеть как цена действовала в прошлом, чтобы понять ее будущее поведение.
Таймфрейм
Открытие, закрытие, минимум, максимум и объем наносятся на ценовой график в соответствии с выбранным таймфреймом.
В техническом анализе используются следующие стандартные таймфреймы:
- 1 минута
- 5 минут
- 15 минут
- 1 час
- 4 часа
- 1 день
- 1 неделя
- 1 месяц
Эти интервалы использует большинство участников рынка. Также есть программы теханализа, которые позволяют строить графики с нестандартными таймфреймами.
Для чего важен правильно выбранный таймфрейм
- таймфрейм определяет темп торговли трейдера, он анализирует график на выбранном временном интервале;
- степень вовлеченности в рынок трейдера.
Выбор таймфрейма зависит от вашей торговой стратегии. Система принятия решений и совершение сделок должна строится на вашем основном таймфрейме. Если вы меняете таймфрейм, то и система торговли может измениться.
В техническом анализе используются формы графиков на базе предварительно сформированных статистических данных — японские свечи, бары. Такие графики используются как самостоятельно для анализа, так и в сочетании с различными инструментами.
Например:
горизонтальные линии — это прямые линии, которые отмечают на графике ценовые уровни;
линия тренда — наклонная линия, которая выявляет тренд;
расчетные линии — группы линий, формируемые на основе математической обработки ключевых значений (уровни Фибоначчи, линии Ганна);
технические индикаторы.
Свечи и бары — это графическое отражение цены за определенный отрезок времени.
Японская свеча строится следующим образом: минимум и максимум соединяются вертикальной линией, а между ценой открытия и закрытия строится прямоугольник, окрашенный одним из двух цветов, в зависимости от того, была свеча растущей (белая, зеленая) или падающей (черная, красная).
Прямоугольник свечи, соединяющий цены открытия и закрытия, называется телом свечи. Вертикальные линии между телом и максимумом (минимумом) называются тенями или хвостами свечи.
Тело свечи показывает цены открытия и закрытия инструмента, и верхние и нижние тени — максимальную и минимальную цены за соответствующий период времени.
Бары
На графике бар показывается как вертикальная линия с короткими черточками справа и слева. Черточка слева от линии — цена открытия, справа — цена закрытия.
Верхняя и нижняя точки бара — максимальное и минимальное значение цены за временной период.
Для построения графика объема и графиков некоторых индикаторов используется специфический вид графика – гистограмма. Гистограмма представляет собой столбики, соответствующие величине оцениваемого параметра.
Характер рынка со временем меняется, и стратегии технического анализа могут стать при определенных условиях неэффективными.
Также эффективность технического анализа зависит от человеческого фактора, от того как трейдер сочетает и интерпретирует полученную информацию.
Лучше всего дополнить теханализ элементами фундаментального анализа, чтобы лучше понимать движение рынка.
Успешных инвестиций!
“Основы фундаментального анализа акций для начинающего инвестора”.